روی یکی از دیوارهای واتیکان در ایتالیا نوشته: خدایا همه مارا ببخش به جز روبرتو باجو!;با وجود اینکه باجو به خبره بودن در ضربات کاشته مشهور بود، آخرین پنالتی تیمش را در فینال جام جهانی ۱۹۹۴ مقابل برزیل هدر داد تا ایتالیا جام را از دست بدهد. هرچند که فرانکو بارسی و دانیله ماسارو دو ضربه پیش از پنالتی باجو را از دست داده بودند. آن پنالتی را میتوانیم سیاه‌ترین نقطهٔ ورزشی باجو بدانیماو در زندگی‌نامه خودش به اسم «دروازه‌ای در آسمان» دربارهٔ این پنالتی می‌نویسه;من در خواب‌هایم هزار بار این پنالتی را زدم و هر بار هم آن را به گل بدل ساختم … من آسمان را فقط یک ثانیه از نزدیک دیدم و سپس سقوط کردم…دوست دارم دوباره آن مسابقه تکرار شود. وقتی ضربه پنالتی من از بالای تیرک افقی دروازه به بیرون رفت،;به دنبال یک بیل بودم تا با حفر سوراخی در زمین،;خودم را در آن دفن کنمپنالتی باجو، سرنوشت بازی را تغییر داد اما این مرد حتی ایستاده مردنش هم با صلابت و محکم بود و با این تراژدی جای‌اش را در کنج قلب فوتبال‌دوستان محکم‌تر کرد. باجو بعد از پایان دوران فوتبالش صرفاً به زندگی موردعلاقه‌اش پرداخت و جام‌جهانی 2002 را حتی از تلویزیون هم نگاه نکرد….;